分析 广发量化多因子搀和：2024年第四季度利润688.15万元 净值增长率10.96%

　　AI基金广发量化多因子搀和（005225）涌现2024年四季报，第四季度基金利润688.15万元，加权平均基金份额本期利润0.1275元。敷陈期内，基金净值增长率为10.96%，规定四季度末，基金鸿沟为1.06亿元。

　　该基金属于天真设立型基金。规定1月20日，单元净值为1.544元。基金司理是易威和李育鑫，现时共同措置1只基金。规定1月20日，近一年复权单元净值增长率为21.88%。

　　基金措置东谈主在四季报中示意，敷陈期内，本基金凭据量化模子进行投资运作，利用量化模子在信息广度上的上风获取了正逾额收益。本基金哄骗量化器具限度与相比基准在作风和行业上的相对偏离，全体投资作风偏向小盘均衡型，捏股散布度较高，并幸免过度集结少数行业。

　　规定1月20日，广发量化多因子搀和近三个月复权单元净值增长率为12.15%，位于同类可比基金21/920；近半年复权单元净值增长率为34.70%，位于同类可比基金10/920；近一年复权单元净值增长率为21.88%，位于同类可比基金140/920；近三年复权单元净值增长率为-11.34%，位于同类可比基金192/898。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，不错不雅察该基金与同类基金功绩相比情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　规定9月30日，基金近三年夏普比率为-0.1322，位于同类可比基金417/905。

　　规定1月20日，基金近三年最大回撤为45.09%，同类可比基金名次296/901。其中，单季度最大回撤出当今2024年一季度，为30.3%。

　　据按期敷陈数据统计，近三年平均股票仓位为91.05%，同类平均为79.89%。2022年一季度末基金达到94.13%的最高仓位，2018年三季度末最低，为78.7%。

　　规定2024年四季度末，基金鸿沟为1.06亿元。

　　规定2024年四季度末，基金十大重仓股分歧是浙数文化、腾龙股份、浙江医药、中远海特、大连电瓷、长虹华意、城建发展、华帝股份、陕建股份、运达股份。

　　核校：杨宁